PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с ATWYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с ATWYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and ATWYX (AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy) are both funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while ATWYX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PEY returned 8.51%/yr vs 11.97%/yr for ATWYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.38%/yr for ATWYX.

Доходность

Сравнение доходности PEY и ATWYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у ATWYX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям ATWYX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.97% соответственно.

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%

ATWYX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.21%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.18%
3 года*
20.86%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и ATWYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		11.47%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%

Correlation

The correlation between PEY and ATWYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PEY and ATWYX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с CSUAXATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с FASGXATWYX с ECAT

Доходность на риск

PEY vs. ATWYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c ATWYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYATWYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.26

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.11

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.95

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.19

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. ATWYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ATWYX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и ATWYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYATWYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PEY и ATWYX

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки ATWYX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и ATWYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYATWYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-59.14%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.75%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-17.58%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-26.21%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-34.33%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.69%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-9.98%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.18%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и ATWYX

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATWYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYATWYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.66%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.10%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

12.74%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.01%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.75%

+2.15%

Сравнение комиссий PEY и ATWYX

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ATWYX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и ATWYX

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ATWYX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		3.96%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and ATWYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.88%) compared to ATWYX (3.66%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs ATWYX's -59.14%.

ATWYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и ATWYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор