PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY.TO с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 11.17%/yr for VXUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.17% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

VXUS

1 день
0.58%
1 месяц
2.74%
С начала года
16.00%
6 месяцев
17.17%
1 год
33.72%
3 года*
20.14%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.00%26.31%13.97%13.11%-10.76%8.93%8.04%16.73%-7.23%18.83%

Correlation

The correlation between PEY.TO and VXUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.27

The correlation between PEY.TO and VXUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

PEY.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.91

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.63

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.87

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

11.17

-6.52

PEY.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и VXUS

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки VXUS в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-29.20%

-67.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-10.95%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-14.25%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-23.04%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-29.20%

-67.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-0.52%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-5.23%

-31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.82%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и VXUS

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.84%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

14.36%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

16.46%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

17.27%

+19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

18.33%

+24.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и VXUS

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and VXUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор