PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXMX с TRIGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) are both mutual funds - PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PEXMX returned 12.66%/yr vs 10.51%/yr for TRIGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXMX charges 0.23%/yr vs 0.89%/yr for TRIGX.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у TRIGX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции TRIGX по среднегодовой доходности: 12.66% против 10.51% соответственно.

PEXMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
15.23%
6 месяцев
12.88%
1 год
28.97%
3 года*
20.05%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.66%

TRIGX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.74%
1 год
31.29%
3 года*
23.55%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXMX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		15.23%11.17%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		11.69%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Correlation

The correlation between PEXMX and TRIGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1998 г.

0.68

The correlation between PEXMX and TRIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с FXAIXTRIGX с ARTKXTRIGX с FDIVXTRIGX с DFAI

Доходность на риск

PEXMX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXMXTRIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.10

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.92

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.64

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

9.39

+1.19

PEXMX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIGX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и TRIGX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXMXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-62.28%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.16%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-14.25%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-27.37%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-41.94%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.97%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-12.63%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.41%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и TRIGX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXMXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.53%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.01%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

15.32%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

15.96%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.00%

+5.30%

Сравнение комиссий PEXMX и TRIGX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRIGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и TRIGX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TRIGX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		3.49%4.02%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.49%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PEXMX and TRIGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXMX has higher volatility (6.05%) compared to TRIGX (4.53%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs TRIGX's -62.28%.

TRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXMX и TRIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор