PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с FTIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с FTIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и FTIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и FTIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FTIEX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям FTIEX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.82% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Fidelity Total International Equity Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPYTRIGX с DFAI
Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIXFTIEX с FFRHX

Сравнение комиссий TRIGX и FTIEX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. FTIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c FTIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXFTIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.50

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.04

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.06

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.07

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. FTIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и FTIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXFTIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Корреляция

Корреляция между TRIGX и FTIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и FTIEX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FTIEX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и FTIEX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, примерно равная максимальной просадке FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и FTIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXFTIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-61.85%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.81%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-30.02%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-33.37%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-9.06%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-13.25%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и FTIEX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеют волатильность 8.06% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXFTIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.91%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.30%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.90%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.96%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.71%

+0.22%