Сравнение TRIGX с FXAIX
TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRIGX returned 10.26%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRIGX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TRIGX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIGX показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.26% против 15.39% соответственно.
TRIGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 6.75%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRIGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGX T.Rowe Price International Value Equity Fund | 17.24% | 43.90% | 7.85% | 19.18% | -8.45% | 12.77% | 1.63% | 20.89% | -18.22% | 18.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between TRIGX and FXAIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.77 |
The correlation between TRIGX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TRIGX
FXAIX
Сравнение TRIGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.67 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 11.48 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIGX и FXAIX
Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.28% | -33.79% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -8.89% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -18.76% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -24.50% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -33.79% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -3.77% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.07% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIGX и FXAIX
T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.09% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 10.33% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 12.94% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.05% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.09% | -1.33% |
Сравнение комиссий TRIGX и FXAIX
TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIGX и FXAIX
Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TRIGX T.Rowe Price International Value Equity Fund | 2.37% | 2.78% | 2.58% | 2.66% | 2.98% | 2.49% | 1.34% | 2.82% | 2.49% | 0.26% | 2.65% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRIGX and FXAIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to TRIGX (4.09%). In terms of maximum drawdown, TRIGX dropped -62.28% vs FXAIX's -33.79%.
TRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIGX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор