PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIGX с ARTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) and ARTKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TRIGX returned 9.78%/yr vs 10.70%/yr for ARTKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRIGX charges 0.89%/yr vs 1.25%/yr for ARTKX.

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.70% соответственно.

TRIGX

1 день
0.61%
1 месяц
4.98%
С начала года
11.65%
6 месяцев
14.98%
1 год
30.99%
3 года*
23.75%
5 лет*
13.08%
10 лет*
9.78%

ARTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.83%
1 год
23.03%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIGX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		11.65%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
ARTKX
Artisan International Value Fund		10.51%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%

Correlation

The correlation between TRIGX and ARTKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2002 г.

0.89

The correlation between TRIGX and ARTKX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с DFAITRIGX с SPY
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Доходность на риск

TRIGX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXARTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.67

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.46

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.29

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

7.70

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTKX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и ARTKX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и ARTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIGXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-51.90%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.96%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-10.88%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.95%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-38.11%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-6.73%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и ARTKX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIGXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.64%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

13.63%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.95%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.17%

+0.86%

Сравнение комиссий TRIGX и ARTKX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и ARTKX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ARTKX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.26%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.49%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Часто задаваемые вопросы

TRIGX and ARTKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIGX has higher volatility (4.77%) compared to ARTKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, TRIGX dropped -62.28% vs ARTKX's -51.90%.

TRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIGX и ARTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор