Сравнение PEXMX с RIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и RIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -13.68% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -7.50% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
RIPIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и RIPIX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Доходность на риск
PEXMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
PEXMX
RIPIX
Сравнение PEXMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.12 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.25 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.05 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.13 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.12 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и RIPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и RIPIX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности RIPIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.58% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и RIPIX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и RIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -41.89% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -16.38% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -41.89% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -31.82% | +24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -17.84% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.09% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и RIPIX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.19% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.61% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 13.84% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.31% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 16.16% | +6.07% |