Сравнение PEXMX с RIPIX
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PEXMX returned 6.31%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXMX charges 0.23%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.08%.
PEXMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 12.66%
RIPIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -2.57%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEXMX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 15.23% | 11.17% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -13.68% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.08% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between PEXMX and RIPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between PEXMX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
PEXMX
RIPIX
Сравнение PEXMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXMX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.12 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | -0.28 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и RIPIX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -41.89% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -16.38% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -17.28% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -41.89% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -26.23% | +26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -18.05% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 6.83% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и RIPIX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXMX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.07% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.14% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.31% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 15.47% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.15% | +6.15% |
Сравнение комиссий PEXMX и RIPIX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и RIPIX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RIPIX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.49% | 4.02% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.46% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEXMX and RIPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXMX has higher volatility (6.05%) compared to RIPIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs RIPIX's -41.89%.
PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXMX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор