PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXMX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 19.68% соответственно.

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий PEXMX и LSHAX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Доходность на риск

PEXMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.17

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.53

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.22

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

0.34

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между PEXMX и LSHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и LSHAX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и LSHAX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-69.03%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-37.04%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-45.79%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-50.78%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-14.39%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-21.93%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

24.26%

-20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и LSHAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.79%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

27.10%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

40.80%

-17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

33.69%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

30.16%

-7.93%