PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с TRFK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEXL returned 20.18%/yr vs 47.82%/yr for TRFK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 50.10%.

PEXL

1 день
-4.42%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.59%
6 месяцев
17.44%
1 год
45.89%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-9.01%
1 месяц
10.09%
С начала года
50.10%
6 месяцев
42.02%
1 год
80.29%
3 года*
47.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		16.59%27.33%5.79%24.40%-4.85%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		50.10%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PEXL and TRFK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.82

The correlation between PEXL and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и TRFK

Секторы
PEXL
TRFK

Технологии

55.1%
91.8%

Коммуникационные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Промышленность

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
55.1%
TRFK
91.8%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
TRFK

-

Здравоохранение

PEXL
7.5%
TRFK

-

Промышленность

PEXL
6.4%
TRFK
8.3%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
TRFK

-

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
TRFK

-

Энергетика

PEXL
1.1%
TRFK

-

Финансовые услуги

PEXL

-

TRFK

-

Недвижимость

PEXL

-

TRFK

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

PEXL vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.75

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.23

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.13

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

9.86

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.40

-0.79

Просадки

Сравнение просадок PEXL и TRFK

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-29.06%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-19.56%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-29.06%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-11.73%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.04%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.17%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и TRFK

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 6.72%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

14.77%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

24.07%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

29.33%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

29.29%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

29.29%

-5.20%

Сравнение комиссий PEXL и TRFK

И PEXL, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и TRFK

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and TRFK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.77%) compared to PEXL (6.72%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 47.82% vs 20.18% for PEXL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 47.82% return vs 20.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

PEXL has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.01% for TRFK.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор