Сравнение PEX с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
PEX и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | -2.51% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и TFNS
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
PEX vs. TFNS — Ранг доходности на риск
PEX
TFNS
Сравнение PEX c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PEX и TFNS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и TFNS
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и TFNS
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -14.00% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -11.11% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.14% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.46% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 15.46% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.46% | +3.91% |