Сравнение PEX с PIT
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. PEX is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, PEX returned 3.70%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности PEX и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | 0.29% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between PEX and PIT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between PEX and PIT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. PIT — Ранг доходности на риск
PEX
PIT
Сравнение PEX c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.62 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.88 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и PIT
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -15.19% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -15.19% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -15.19% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -15.19% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.08% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.66% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PIT
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.72% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 19.40% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 21.66% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.50% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.50% | +1.80% |
Сравнение комиссий PEX и PIT
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PIT
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and PIT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (5.26%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 3.70% for PEX. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 7.10% for PIT.
PEX is categorized as Financials Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор