Сравнение PEX с IPRV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).
PEX и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и IPRV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -15.74% | 2.55% | 24.84% | 39.93% | -27.94% | 43.80% | 5.52% | 46.37% | -12.86% | 26.67% |
Разные валюты инструментов
PEX торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям IPRV.L по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.81% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
IPRV.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -16.14%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и IPRV.L
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Доходность на риск
PEX vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
PEX
IPRV.L
Сравнение PEX c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.39 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.40 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.09 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEX и IPRV.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и IPRV.L
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности IPRV.L в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 4.67% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и IPRV.L
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IPRV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -76.57% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -23.47% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -27.90% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -44.53% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -24.83% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -13.00% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 8.86% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и IPRV.L
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.97% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 14.55% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 23.35% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.61% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.15% | -2.78% |