Сравнение PEX с HSBH
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, PEX returned -14.11% vs 70.78% for HSBH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности PEX и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.20%.
PEX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 4.70%
HSBH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.10% | 4.27% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 26.20% | 39.95% |
Correlation
The correlation between PEX and HSBH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов PEX и HSBH
Секторы
PEX
HSBH
Финансовые услуги
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PEX
HSBH
Промышленность
PEX
HSBH
-
Здравоохранение
PEX
HSBH
-
Сырьевые материалы
PEX
HSBH
-
Коммуникационные услуги
PEX
-
HSBH
-
Потребительский циклический сектор
PEX
-
HSBH
-
Потребительский защитный сектор
PEX
-
HSBH
-
Энергетика
PEX
-
HSBH
-
Недвижимость
PEX
-
HSBH
-
Технологии
PEX
-
HSBH
-
Коммунальные услуги
PEX
-
HSBH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. HSBH — Ранг доходности на риск
PEX
HSBH
Сравнение PEX c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.62 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 16.73 | -17.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и HSBH
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -14.81% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -14.81% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | 0.00% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.35% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 4.08% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и HSBH
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.24%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.70% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 19.35% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 23.71% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.94% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.94% | -3.50% |
Сравнение комиссий PEX и HSBH
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и HSBH
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности HSBH в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.91% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and HSBH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBH has higher volatility (8.70%) compared to PEX (5.24%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs HSBH's -14.81%.
On 1-year performance, HSBH leads with 70.78% vs -14.11% for PEX. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 70.78% return vs -14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 12.91%, compared with 2.35% for HSBH.
PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: ProShares and ADRhedged. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.19% for HSBH.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор