Сравнение PEX с ACLO
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. PEX is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, PEX returned -14.73% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности PEX и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 0.21% | 2.27% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between PEX and ACLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. ACLO — Ранг доходности на риск
PEX
ACLO
Сравнение PEX c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 3.42 | -2.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 19.77 | -20.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 164.39 | -165.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и ACLO
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -1.01% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -0.27% | -24.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | 0.00% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -0.04% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 0.03% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ACLO
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.19% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.58% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 0.73% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 1.07% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 1.07% | +18.23% |
Сравнение комиссий PEX и ACLO
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и ACLO
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and ACLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (5.26%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -14.73% for PEX. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 4.90% for ACLO.
PEX is categorized as Financials Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор