Сравнение PEVC с SGRT
PEVC (Pacer PE/VC ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PEVC is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PEVC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
PEVC
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEVC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 5.73% | 7.33% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PEVC and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEVC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PEVC
SGRT
Сравнение PEVC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEVC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEVC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.87 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок PEVC и SGRT
Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEVC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -17.87% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -9.33% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.13% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEVC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEVC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 34.54% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 34.54% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 34.54% | -7.66% |
Сравнение комиссий PEVC и SGRT
PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEVC и SGRT
Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 4.35% | 4.52% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PEVC and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.
PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PEVC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор