PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PEVC tracks the FTSE PE/VC Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 38.40% for HLAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и HLAL

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%16.66%

Correlation

The correlation between PEVC and HLAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between PEVC and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и HLAL

Секторы
PEVC
HLAL

Технологии

38.0%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.9%
16.7%

Финансовые услуги

12.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.6%

Промышленность

7.3%
4.6%

Здравоохранение

6.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.9%

Энергетика

2.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Технологии

PEVC
38.0%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
HLAL
5.6%

Промышленность

PEVC
7.3%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
HLAL
2.9%

Энергетика

PEVC
2.6%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
HLAL
1.0%

Недвижимость

PEVC
0.3%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с NACPPEVC с PTLC
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

PEVC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.82

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.81

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.78

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

17.34

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.82

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PEVC и HLAL

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-33.57%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.20%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-4.17%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.00%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.22%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и HLAL

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.18%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.66%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

13.71%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.66%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

20.25%

+6.63%

Сравнение комиссий PEVC и HLAL

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и HLAL

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and HLAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to HLAL (5.18%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 38.40% vs 22.30% for PEVC. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 38.40% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.46% for HLAL.

PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Pacer and Wahed. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор