PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с CALF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 29.69% for CALF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 12.22%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.90%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и CALF

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		12.22%4.27%

Correlation

The correlation between PEVC and CALF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.64

The correlation between PEVC and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и CALF

Секторы
PEVC
CALF

Технологии

38.0%
29.7%

Коммуникационные услуги

14.9%
8.8%

Финансовые услуги

12.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
28.3%

Промышленность

7.3%
5.9%

Здравоохранение

6.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Энергетика

2.6%
10.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.3%
1.6%

Технологии

PEVC
38.0%
CALF
29.7%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
CALF
8.8%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
CALF
28.3%

Промышленность

PEVC
7.3%
CALF
5.9%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
CALF
4.3%

Энергетика

PEVC
2.6%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
CALF

-

Недвижимость

PEVC
0.3%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с ILCBPEVC с COWGPEVC с DARPPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с INDS
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PEVC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.88

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.73

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.85

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

13.77

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PEVC и CALF

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-47.58%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-6.15%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.92%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.73%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.16%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и CALF

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.62%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.89%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

23.45%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

26.01%

+0.87%

Сравнение комиссий PEVC и CALF

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и CALF

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности CALF в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and CALF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to CALF (5.24%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, CALF leads with 29.69% vs 22.30% for PEVC. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 29.69% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.22% for CALF.

PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор