PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с BIBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PEVC tracks the FTSE PE/VC Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 36.38% for BIBL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 20.10%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и BIBL

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%11.66%

Correlation

The correlation between PEVC and BIBL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between PEVC and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и BIBL

Секторы
PEVC
BIBL

Технологии

38.0%
30.1%

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Финансовые услуги

12.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.3%

Промышленность

7.3%
26.8%

Здравоохранение

6.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.5%

Энергетика

2.6%
6.9%

Сырьевые материалы

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
3.5%

Недвижимость

0.3%
14.7%

Технологии

PEVC
38.0%
BIBL
30.1%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
BIBL

-

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
BIBL
0.3%

Промышленность

PEVC
7.3%
BIBL
26.8%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
BIBL
0.5%

Энергетика

PEVC
2.6%
BIBL
6.9%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
BIBL
4.2%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
BIBL
3.5%

Недвижимость

PEVC
0.3%
BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с DARPPEVC с INDS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

PEVC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.31

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.09

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.09

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

17.62

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.31

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PEVC и BIBL

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-36.12%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.94%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.23%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.04%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.07%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и BIBL

Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 5.70% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.07%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.82%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

19.63%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

21.10%

+5.78%

Сравнение комиссий PEVC и BIBL

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и BIBL

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BIBL в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and BIBL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to PEVC (5.70%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 36.38% vs 22.30% for PEVC. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 36.38% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.98% for BIBL.

PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор