PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с BBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PEVC tracks the FTSE PE/VC Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 25.30% for BBUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.20%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
25.30%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и BBUS

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.20%15.14%

Correlation

The correlation between PEVC and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between PEVC and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и BBUS

Секторы
PEVC
BBUS

Технологии

38.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

14.9%
10.8%

Финансовые услуги

12.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Промышленность

7.3%
7.2%

Здравоохранение

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Энергетика

2.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Технологии

PEVC
38.0%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
BBUS
10.8%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
BBUS
9.4%

Промышленность

PEVC
7.3%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
BBUS
4.5%

Энергетика

PEVC
2.6%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

PEVC
0.3%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с PTLCPEVC с DARP
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

PEVC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.09

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.82

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.76

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.62

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.09

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PEVC и BBUS

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-35.35%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.21%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.90%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.45%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.01%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и BBUS

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.80%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.37%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

12.18%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

17.06%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

19.61%

+7.27%

Сравнение комиссий PEVC и BBUS

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и BBUS

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PEVC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to BBUS (3.80%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 25.30% vs 22.30% for PEVC. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 25.30% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.00% for BBUS.

PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор