Сравнение PESPX с LLSCX
PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PESPX returned 10.70%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности PESPX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.70% против 5.61% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.70%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам PESPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 14.79% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between PESPX and LLSCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PESPX and LLSCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
PESPX
LLSCX
Сравнение PESPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.37 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -0.75 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESPX и LLSCX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -63.97% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.44% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | -15.40% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -26.67% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -42.23% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -9.46% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.90% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.55% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и LLSCX
Текущая волатильность для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) составляет 3.46%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что PESPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.50% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.45% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 13.08% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.99% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.55% | -3.02% |
Сравнение комиссий PESPX и LLSCX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и LLSCX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.66% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PESPX and LLSCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to PESPX (3.46%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs LLSCX's -63.97%.
PESPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESPX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор