Сравнение PESPX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | -0.48% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.69% соответственно.
PESPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.84%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и LLSCX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
PESPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
PESPX
LLSCX
Сравнение PESPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.32 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 0.30 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и LLSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и LLSCX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 12.30% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и LLSCX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -63.97% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -10.47% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -28.37% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -42.23% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.92% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.90% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и LLSCX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.90% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.23% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 15.42% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.00% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 24.58% | -3.04% |