Сравнение PESPX с ATGAX
PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности PESPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PESPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.93%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PESPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 0.89% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between PESPX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
PESPX
ATGAX
Сравнение PESPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 18.80 | -18.50 |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и ATGAX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -0.36% | -61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.36% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -0.09% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 11.18% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 11.18% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 11.18% | +10.41% |
Сравнение комиссий PESPX и ATGAX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и ATGAX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.76% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PESPX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PESPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор