Сравнение PEQSX с TWEIX

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEQSX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и TWEIX.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.