Сравнение PEQSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.46% против 12.25% соответственно.
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и SCHD
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PEQSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEQSX
SCHD
Сравнение PEQSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.55 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и SCHD
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и SCHD
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -33.37% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.74% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -16.85% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.37% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.43% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.34% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.75% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и SCHD
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 7.96% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.69% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.40% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.70% | +0.30% |