Сравнение PEQSX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 0.51% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и SWLVX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
PEQSX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
PEQSX
SWLVX
Сравнение PEQSX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.76 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.50 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и SWLVX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и SWLVX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -38.34% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.82% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -19.05% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.82% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.93% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и SWLVX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.33% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.47% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.30% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.74% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.85% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 18.67% | -1.67% |