PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Al Frank Fund (VALAX).

PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.70% соответственно.

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с EICIXPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PEQIX и VALAX

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund

Доходность на риск

PEQIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.76

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.40

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.60

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

10.90

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между PEQIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и VALAX

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и VALAX

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-61.26%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.03%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-25.81%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-38.22%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.95%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.83%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.10%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и VALAX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 3.55%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.58%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.83%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.74%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.75%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.31%

-2.14%