PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%14.27%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с EICIXPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий PEQIX и FLCOX

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PEQIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.44

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

6.76

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между PEQIX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и FLCOX

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и FLCOX

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-38.28%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.81%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-19.00%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.82%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.52%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.51%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и FLCOX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.38%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.29%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.73%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.83%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.73%

-0.56%