Сравнение PEPS с TSMY
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 105.00% у TSMY. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у TSMY.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и TSMY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 20.19%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 105.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 20.19% | 41.00% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и TSMY составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между PEPS и TSMY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. TSMY — Ранг доходности на риск
PEPS
TSMY
Сравнение PEPS c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 3.80 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 4.29 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.58 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 6.87 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 25.98 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.80 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и TSMY
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -31.15% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -15.50% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.77% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.80% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.10% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и TSMY
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 11.16% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 21.09% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 27.97% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 33.25% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 33.25% | -14.32% |
Сравнение комиссий PEPS и TSMY
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и TSMY
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TSMY в 55.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.40% | 56.76% | 13.71% |