PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с SPUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с SPUT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 21.34% у SPUT. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.79% у SPUT.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и SPUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 2.45%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUT

1 день
0.66%
1 месяц
2.99%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.44%
1 год
21.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и SPUT

2026 (YTD)2025
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%26.21%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		2.45%13.20%

Корреляция

Корреляция между PEPS и SPUT составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.93

Корреляция между PEPS и SPUT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с NIHIPEPS с CONYPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с KHPIPEPS с SPYI
Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с POCTSPUT с SCHDSPUT с EIPISPUT с BALTSPUT с CCJ

Доходность на риск

PEPS vs. SPUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c SPUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSSPUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.94

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

5.79

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

25.85

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. SPUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUT равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и SPUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSSPUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.25

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PEPS и SPUT

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и SPUT.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSSPUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-10.55%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-3.81%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.98%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.85%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и SPUT

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSSPUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.65%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

5.83%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

7.79%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

11.80%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

11.80%

+7.13%

Сравнение комиссий PEPS и SPUT

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPUT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и SPUT

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPUT в 5.80%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.80%4.66%0.00%