Сравнение PEPS с SPIN
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 25.02% vs 16.40% for SPIN. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 6.75%.
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.24K | $7.64K | $16.37K | |
| $56.66K | $85.51K | $117.20K |
Сравнение доходности по годам PEPS и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 20.32% | -1.42% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 14.14% | -0.76% |
Correlation
The correlation between PEPS and SPIN is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between PEPS and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. SPIN — Ранг доходности на риск
PEPS
SPIN
Сравнение PEPS c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.68 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 6.72 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и SPIN
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -16.85% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.81% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -2.20% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.45% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и SPIN
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 3.82% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.81% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.89% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 11.60% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.27% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.27% | +3.79% |
Сравнение комиссий PEPS и SPIN
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и SPIN
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPIN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PEPS and SPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEPS has higher volatility (3.82%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs 16.40% for SPIN. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SPIN.
SPIN has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and State Street. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.25% for SPIN.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор