PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с SPIN

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 22.89% у SPIN. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.25% у SPIN.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -0.21%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.23%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.57%
1 год
22.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и SPIN

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-0.21%14.14%-0.96%

Корреляция

Корреляция между PEPS и SPIN составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.94

Корреляция между PEPS и SPIN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с IQQQSPIN с FYEESPIN с AIYYSPIN с DIVO

Доходность на риск

PEPS vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.07

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.81

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.44

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

10.32

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PEPS и SPIN

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-16.85%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.81%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.45%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.39%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.32%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и SPIN

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.99%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.90%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

11.17%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.82%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

14.82%

+4.11%

Сравнение комиссий PEPS и SPIN

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и SPIN

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPIN в 7.83%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		7.83%8.20%2.36%