PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с QDVO

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 32.88% у QDVO. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.55% у QDVO.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 2.14%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
1.26%
1 месяц
5.47%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
32.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и QDVO

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		2.14%20.16%1.52%

Корреляция

Корреляция между PEPS и QDVO составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.88

Корреляция между PEPS и QDVO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с IVVWPEPS с NIHIPEPS с SPYIPEPS с CONYPEPS с KHPIPEPS с TOPW
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

PEPS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.42

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.36

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.27

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

13.17

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.19

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PEPS и QDVO

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-17.75%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.21%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.53%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.54%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и QDVO

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.72%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.73%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.94%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.94%

+0.99%

Сравнение комиссий PEPS и QDVO

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и QDVO

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QDVO в 10.39%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.39%9.92%2.79%