PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с EIPI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 24.81% у EIPI. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. PEPS взимает 0.10% в год против 1.11% у EIPI.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 13.17%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.35%
С начала года
13.17%
6 месяцев
16.38%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и EIPI

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		13.17%12.38%-0.04%

Корреляция

Корреляция между PEPS и EIPI составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.31

Корреляция между PEPS и EIPI меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (1 год) до 0.31 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с PEOEIPI с BALTEIPI с MLPA

Доходность на риск

PEPS vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.52

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.54

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

7.06

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

24.10

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.57

-0.82

Просадки

Сравнение просадок PEPS и EIPI

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-12.33%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-4.00%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.21%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.67%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.17%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и EIPI

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.68%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.82%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

9.98%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

13.16%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

13.16%

+5.77%

Сравнение комиссий PEPS и EIPI

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и EIPI

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EIPI в 6.79%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.79%9.71%6.31%