Сравнение PEPFX с WAFMX
PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PEPFX returned 10.19%/yr vs 3.63%/yr for WAFMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPFX charges 0.85%/yr vs 2.15%/yr for WAFMX.
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и WAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у WAFMX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 10.19% против 3.63% соответственно.
PEPFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.19%
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам PEPFX и WAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 11.15% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
Correlation
The correlation between PEPFX and WAFMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between PEPFX and WAFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPFX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск
PEPFX
WAFMX
Сравнение PEPFX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPFX | WAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.18 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.45 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и WAFMX
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и WAFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPFX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -49.51% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -12.85% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -15.26% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -49.51% | +23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -49.51% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -18.93% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -16.80% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.22% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и WAFMX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPFX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.59% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.64% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 14.91% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.66% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.92% | +0.27% |
Сравнение комиссий PEPFX и WAFMX
PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и WAFMX
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.62% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPFX and WAFMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPFX has higher volatility (5.14%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs WAFMX's -49.51%.
PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPFX и WAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор