PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.23% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий PEPFX и EAEMX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.25

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.86

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.68

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

10.25

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между PEPFX и EAEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EAEMX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EAEMX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-62.70%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.90%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.43%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-44.16%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.20%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-13.58%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.59%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EAEMX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) имеют волатильность 5.89% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.80%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.17%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.42%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

13.38%

+4.02%