Сравнение PEP с TMUS
PEP (PepsiCo, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 6.75% против 16.81% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
TMUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам PEP и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -6.03% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between PEP and TMUS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$200.51B
TMUS:
$208.13B
PEP:
$6.38
TMUS:
$9.41
PEP:
22.94
TMUS:
20.07
PEP:
7.94
TMUS:
0.30
PEP:
2.10
TMUS:
2.34
PEP:
9.38
TMUS:
3.72
PEP:
$95.45B
TMUS:
$90.53B
PEP:
$51.60B
TMUS:
$34.92B
PEP:
$15.08B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. TMUS — Ранг доходности на риск
PEP
TMUS
Сравнение PEP c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.52 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.87 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и TMUS
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -86.29% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -30.37% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -33.65% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -33.65% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -33.65% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -29.21% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -25.96% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 17.94% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и TMUS
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.63% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 19.08% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 25.03% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.91% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 26.08% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и TMUS
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TMUS в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.09% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и TMUS
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and TMUS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.63%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs TMUS's -86.29%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор