Сравнение PEP с LTBR
PEP (PepsiCo, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 6.62% против -7.73% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам PEP и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between PEP and LTBR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.01 |
The correlation between PEP and LTBR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
LTBR:
$301.21M
PEP:
$6.37
LTBR:
-$0.84
PEP:
9.25
LTBR:
1.38
PEP:
$95.45B
LTBR:
$0.00
PEP:
$51.60B
LTBR:
$0.00
PEP:
$15.08B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. LTBR — Ранг доходности на риск
PEP
LTBR
Сравнение PEP c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.45 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.77 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и LTBR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -99.96% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -68.54% | +52.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -68.54% | +39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -83.72% | +53.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -95.69% | +65.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -99.77% | +82.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -95.01% | +81.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 40.34% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и LTBR
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 26.39% | -21.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 61.20% | -46.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 99.07% | -77.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 109.13% | -90.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 106.06% | -86.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и LTBR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP and LTBR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs LTBR's -99.96%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор