Сравнение PEP с GRC
PEP (PepsiCo, Inc.) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 13.69%/yr for GRC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 66.73%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 5.36% против 13.69% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
GRC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 50.42%
- С начала года
- 66.73%
- 1 год
- 115.74%
- 3 года*
- 43.84%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам PEP и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 66.73% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between PEP and GRC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between PEP and GRC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
GRC:
$2.09B
PEP:
$7.65
GRC:
$2.23
PEP:
17.71
GRC:
35.47
PEP:
6.13
GRC:
0.73
PEP:
1.92
GRC:
3.00
PEP:
8.39
GRC:
2.42
PEP:
$96.90B
GRC:
$695.03M
PEP:
$52.29B
GRC:
$210.01M
PEP:
$18.40B
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. GRC — Ранг доходности на риск
PEP
GRC
Сравнение PEP c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 7.81 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 21.69 | -21.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и GRC
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -67.23% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -14.90% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -26.87% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -49.26% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -49.26% | +18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -13.68% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -17.60% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 5.35% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и GRC
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.40% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 30.02% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 36.18% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 31.08% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 34.06% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и GRC
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GRC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.95% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и GRC
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and GRC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (12.40%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор