PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.96% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between PEP and GE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.32

The correlation between PEP and GE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$197.79B

GE:

$351.79B

EPS

PEP:

$6.37

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

PEP:

22.64

GE:

41.14

Коэффициент PEG

PEP:

7.83

GE:

0.01

Коэффициент P/S

PEP:

2.07

GE:

7.37

Коэффициент P/B

PEP:

9.25

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

PEP vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.29

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.95

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

5.26

-3.16

PEP vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и GE

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-85.53%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-20.85%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-21.36%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-44.94%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-81.18%

+50.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-2.88%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-25.78%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

7.71%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и GE

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

11.02%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

27.28%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

31.64%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

31.13%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

36.37%

-16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и GE

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
12.39B
(PEP) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
31.0%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and GE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор