PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с ASML.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEP торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 6.34% против 34.26% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

ASML.AS

1 день
0.97%
1 месяц
11.86%
С начала года
61.28%
6 месяцев
57.53%
1 год
130.51%
3 года*
35.15%
5 лет*
21.82%
10 лет*
34.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
ASML.AS
ASML Holding NV		61.28%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%

Correlation

The correlation between PEP and ASML.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.17

The correlation between PEP and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

ASML Holding NV

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

PEP vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
3.28

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.69

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

8.19

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

20.88

-18.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.28

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.95

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PEP и ASML.AS

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-62.08%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-16.24%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-44.77%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-56.04%

+25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-56.04%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

0.00%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-14.20%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

6.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и ASML.AS

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

13.70%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

31.71%

-16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

40.61%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

40.20%

-21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

35.39%

-15.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и ASML.AS

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и ASML.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PEP значения в USD, ASML.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PEP and ASML.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор