Сравнение PEOPX с DRTHX
PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) and DRTHX (BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund) are both mutual funds - PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DRTHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, PEOPX returned 14.90%/yr vs 15.27%/yr for DRTHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PEOPX charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for DRTHX.
Доходность
Сравнение доходности PEOPX и DRTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEOPX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у DRTHX с доходностью 7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEOPX имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции DRTHX немного впереди с 15.27%.
PEOPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 14.90%
DRTHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам PEOPX и DRTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.67% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | 7.84% | 15.96% | 39.07% | 24.01% | -23.10% | 26.71% | 24.21% | 34.01% | -4.54% | 15.01% |
Correlation
The correlation between PEOPX and DRTHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.94 |
The correlation between PEOPX and DRTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEOPX vs. DRTHX — Ранг доходности на риск
PEOPX
DRTHX
Сравнение PEOPX c DRTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEOPX | DRTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.21 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 9.55 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEOPX | DRTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.84 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PEOPX и DRTHX
Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки DRTHX в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DRTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEOPX | DRTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -63.27% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -10.66% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -21.55% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -27.58% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -31.34% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -17.39% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.46% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEOPX и DRTHX
Текущая волатильность для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) составляет 2.94%, в то время как у BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEOPX | DRTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.19% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.78% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.82% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.56% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.44% | -0.48% |
Сравнение комиссий PEOPX и DRTHX
PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRTHX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEOPX и DRTHX
Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности DRTHX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | 9.86% | 10.63% | 17.93% | 3.41% | 12.94% | 4.19% | 3.13% | 2.31% | 4.74% | 26.74% | 5.37% | 15.21% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 9.35% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PEOPX and DRTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRTHX has higher volatility (3.19%) compared to PEOPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PEOPX dropped -57.45% vs DRTHX's -63.27%.
PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEOPX и DRTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор