- ISIN
- US09661D4097
- CUSIP
- 09661D409
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 29 мар. 1972 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции DRTHX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRTHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,928.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) показал доход в 7.84% с начала года и 22.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRTHX составила 15.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 15.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DRTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1980 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был июль 1986 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DRTHX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 25 июл. 1986 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.80% | -6.02% | 10.36% | 3.10% | 0.70% | 7.84% | ||||||
| 2025 | 3.05% | -2.96% | -7.00% | 0.06% | 8.43% | 4.65% | 3.34% | 0.68% | 2.68% | 3.08% | -0.77% | 0.51% | 15.96% |
| 2024 | 2.21% | 5.95% | 3.69% | -3.12% | 5.31% | 3.27% | -0.78% | 2.83% | 2.24% | -0.30% | 5.04% | 7.59% | 39.07% |
| 2023 | 6.18% | -2.91% | 2.86% | 1.32% | 1.44% | 5.47% | 2.18% | -0.94% | -5.06% | -2.20% | 9.54% | 4.81% | 24.01% |
| 2022 | -6.96% | -4.12% | 2.60% | -9.42% | 0.73% | -7.13% | 9.95% | -4.91% | -9.39% | 6.59% | 4.83% | -6.33% | -23.10% |
| 2021 | -0.31% | 1.54% | 3.39% | 4.86% | -0.33% | 3.08% | 4.18% | 3.34% | -5.50% | 7.21% | -0.10% | 3.15% | 26.71% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund has an annualized alpha of -0.55%, beta of 0.90, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 102.88% of S&P 500 Index downside but only 94.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 94.38%
- Участие в снижении
- 102.88%
Комиссия
Комиссия DRTHX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRTHX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 13.52 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $3.40 | $0.56 | $1.76 | $0.83 | $0.51 | $0.31 | $0.49 | $3.03 | $0.67 | $1.82 |
Дивидендный доход | 9.86% | 10.63% | 17.93% | 3.41% | 12.94% | 4.19% | 3.13% | 2.31% | 4.74% | 26.74% | 5.37% | 15.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 63.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.27%март 2009 г. | 8y 6mo | 4y 7mo | 13y 1moсент. 2000 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -44.65%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 8y 6mo | 10y 2moдек. 1980 г. - февр. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -31.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.58%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.54%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| DRTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -56.78% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.10% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -18.90% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.43% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -33.92% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -10.72% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.97% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRTHX
Добавьте BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRTHX