PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRTHX с DBMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRTHX с DBMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRTHX (BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund) and DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) are both mutual funds - DRTHX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index. Over the past 10 years, DRTHX returned 15.18%/yr vs 11.54%/yr for DBMYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRTHX charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for DBMYX.

Доходность

Сравнение доходности DRTHX и DBMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRTHX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у DBMYX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DRTHX превзошли акции DBMYX по среднегодовой доходности: 15.18% против 11.54% соответственно.

DRTHX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.95%
3 года*
24.44%
5 лет*
13.61%
10 лет*
15.18%

DBMYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.91%
6 месяцев
1.28%
1 год
16.16%
3 года*
11.99%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRTHX и DBMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		6.99%15.96%39.07%24.01%-23.10%26.71%24.21%34.01%-4.54%15.01%
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		4.91%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%

Correlation

The correlation between DRTHX and DBMYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between DRTHX and DBMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

Часто сравнивают с DRTHX:
DRTHX с VIGAXDRTHX с VOODRTHX с DRRIXDRTHX с DISSXDRTHX с PEOPXDRTHX с DTGRXDRTHX с DREVX
Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с DWASDBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с MPITXDBMYX с DNLDXDBMYX с PGROXDBMYX с PSNYX

Доходность на риск

DRTHX vs. DBMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRTHX
Ранг доходности на риск DRTHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRTHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRTHX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRTHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRTHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRTHX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRTHX c DBMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRTHXDBMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.80

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.30

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.86

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

2.77

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRTHX vs. DBMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRTHX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DBMYX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRTHX и DBMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRTHXDBMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.80

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DRTHX и DBMYX

Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки DBMYX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и DBMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRTHXDBMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-48.24%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-19.58%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-25.20%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-45.79%

+18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-48.24%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.47%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-15.19%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.07%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DRTHX и DBMYX

Текущая волатильность для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) составляет 3.34%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRTHXDBMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.25%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

16.32%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

21.07%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

24.52%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

24.27%

-5.83%

Сравнение комиссий DRTHX и DBMYX

DRTHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBMYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRTHX и DBMYX

Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности DBMYX в 48.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		48.79%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		9.94%10.63%17.93%3.41%12.94%4.19%3.13%2.31%4.74%26.74%5.37%15.21%

Часто задаваемые вопросы

DRTHX and DBMYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMYX has higher volatility (6.25%) compared to DRTHX (3.34%). In terms of maximum drawdown, DRTHX dropped -63.27% vs DBMYX's -48.24%.

DRTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRTHX и DBMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор