Сравнение DRTHX с DRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).
DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DRTHX и DRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRTHX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | -5.88% | 15.96% | 39.07% | 24.01% | -23.10% | 26.71% | 24.21% | 34.01% | -4.54% | 15.01% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DRTHX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DRTHX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 13.72% против 4.85% соответственно.
DRTHX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRTHX и DRRIX
DRTHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.
Доходность на риск
DRTHX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
DRTHX
DRRIX
Сравнение DRTHX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRTHX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.04 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.59 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRTHX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRTHX и DRRIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRTHX и DRRIX
Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности DRRIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTHX BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund | 11.30% | 10.63% | 17.93% | 3.41% | 12.94% | 4.19% | 3.13% | 2.31% | 4.74% | 26.74% | 5.37% | 15.21% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок DRTHX и DRRIX
Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и DRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRTHX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -15.92% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.87% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -14.29% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -15.92% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -3.51% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -2.91% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.88% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRTHX и DRRIX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRTHX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.34% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 6.12% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 8.77% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 6.89% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 6.68% | +11.74% |