PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEO с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEO и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEO и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		24.52%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 8.01% соответственно.

PEO

1 день
-4.57%
1 месяц
-0.15%
С начала года
24.52%
6 месяцев
27.94%
1 год
27.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.30%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с ADXPEO с BGRPEO с ASGIPEO с EIPIPEO с QQQMPEO с RDVI
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий PEO и RYEIX

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund

Доходность на риск

PEO vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEORYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.23

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.21

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.88

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEORYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между PEO и RYEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и RYEIX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.58%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PEO и RYEIX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEORYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-83.50%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-20.09%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-26.94%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-74.93%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-2.13%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-28.77%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.65%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и RYEIX

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Rydex Energy Fund (RYEIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEORYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.67%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.97%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

25.11%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

26.72%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

31.87%

-4.56%