PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEO с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности PEO и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEO и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		24.52%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 11.30% против 5.96% соответственно.

PEO

1 день
-4.57%
1 месяц
-0.15%
С начала года
24.52%
6 месяцев
27.94%
1 год
27.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.30%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с ADXPEO с BGRPEO с ASGIPEO с EIPIPEO с QQQMPEO с RDVI
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий PEO и PSPFX

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund

Доходность на риск

PEO vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.49

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.17

Корреляция

Корреляция между PEO и PSPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и PSPFX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.58%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PEO и PSPFX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEOPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-79.09%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-35.93%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-39.15%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-56.80%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-37.57%

+31.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-42.65%

+27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и PSPFX

Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 7.19%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

30.87%

-23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

38.04%

-24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

37.66%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

25.59%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

23.13%

+4.18%