Сравнение PEO с GRHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и GRHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 3.47% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и GRHIX
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.
Доходность на риск
PEO vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
PEO
GRHIX
Сравнение PEO c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.12 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.48 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.65 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 20.93 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.12 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PEO и GRHIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и GRHIX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GRHIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и GRHIX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и GRHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -70.61% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -16.02% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -31.47% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.03% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -18.48% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.34% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и GRHIX
Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 7.19%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.04% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 20.99% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 29.26% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 29.52% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 29.67% | -2.36% |