Сравнение PEMYX с PEIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и PEIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и PEIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 6.47% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 1.07% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.33% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 10.44%
PEIYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и PEIYX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.
Доходность на риск
PEMYX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск
PEMYX
PEIYX
Сравнение PEMYX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | PEIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.23 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.74 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.60 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 7.10 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и PEIYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и PEIYX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PEIYX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.73% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.23% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и PEIYX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PEIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -51.28% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -7.99% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -15.36% | -25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -36.05% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -5.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -6.36% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.66% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и PEIYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.24% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 8.21% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 15.47% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.54% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.00% | +0.65% |