PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEMYX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции ESCIX немного отстают с 9.84%.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEM
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий PEMYX и ESCIX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.72

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.58

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

14.51

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между PEMYX и ESCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и ESCIX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и ESCIX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-48.76%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-36.59%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-48.76%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-0.74%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-13.44%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.49%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и ESCIX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

0.00%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.91%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.72%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.86%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.64%

+0.01%