PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

PEMX и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и XC

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%5.49%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий PEMX и XC

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

PEMX vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.09

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.62

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.49

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

5.41

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.09

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.77

+0.83

Корреляция

Корреляция между PEMX и XC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и XC

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и XC

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-20.97%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.47%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-8.83%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.99%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и XC

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

7.35%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

10.78%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.80%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.72%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.72%

+1.45%