PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEMX с PULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и PULT


2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
0.57%5.08%5.93%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 0.57%.


PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Putnam ESG Ultra Short ETF

Сравнение комиссий PEMX и PULT

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.


Доходность на риск

PEMX vs. PULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c PULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMXPULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

7.38

-4.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

15.30

-12.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

3.46

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

20.09

-16.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

97.51

-82.75

PEMX vs. PULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа PULT равного 7.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEMXPULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

7.38

-4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

9.30

-7.70

Корреляция

Корреляция между PEMX и PULT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PULT

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PULT в 5.05%


TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.05%4.59%5.38%4.88%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PULT

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PULT.


Загрузка...

Показатели просадок


PEMXPULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-0.34%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-0.22%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

0.00%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.02%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.04%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PULT

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEMXPULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

0.14%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

0.44%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

0.59%

+19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

0.58%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

0.58%

+16.59%