PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с FTHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PEMX is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, PEMX returned 75.31% vs 109.33% for FTHF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 40.36%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 51.24%.

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и FTHF

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%16.66%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between PEMX and FTHF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between PEMX and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и FTHF

Секторы
PEMX
FTHF

Технологии

45.0%
40.7%

Финансовые услуги

24.4%
27.7%

Промышленность

8.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.0%

Коммунальные услуги

4.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

2.8%
10.3%

Здравоохранение

1.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.4%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

7.2%

Технологии

PEMX
45.0%
FTHF
40.7%

Финансовые услуги

PEMX
24.4%
FTHF
27.7%

Промышленность

PEMX
8.6%
FTHF
6.2%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.6%
FTHF
1.0%

Коммунальные услуги

PEMX
4.5%
FTHF
2.5%

Потребительский циклический сектор

PEMX
4.2%
FTHF
0.6%

Сырьевые материалы

PEMX
2.8%
FTHF
10.3%

Здравоохранение

PEMX
1.9%
FTHF
0.5%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.2%
FTHF
3.4%

Недвижимость

PEMX
0.9%
FTHF

-

Энергетика

PEMX

-

FTHF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEM

Доходность на риск

PEMX vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.36

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.85

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

6.74

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

18.95

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.86

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PEMX и FTHF

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-17.36%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-16.31%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.84%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.22%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.79%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и FTHF

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 9.67%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

12.15%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

24.47%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

32.76%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

25.45%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

25.45%

-7.27%

Сравнение комиссий PEMX и FTHF

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и FTHF

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FTHF в 2.98%

ПозицияTTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and FTHF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to PEMX (9.67%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 75.31% for PEMX. On fees, FTHF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 75.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.98% for FTHF.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.75% for FTHF.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор