PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с FTHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

PEMX и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и FTHF

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%16.66%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 15.23%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP

Сравнение комиссий PEMX и FTHF

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTHF в 0.75%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

PEMX vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.43

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.02

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.77

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

13.66

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между PEMX и FTHF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и FTHF

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FTHF в 3.91%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и FTHF

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-17.36%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-16.31%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-10.62%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.35%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.69%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и FTHF

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 10.37%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

13.67%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

20.74%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

31.47%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.24%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.24%

-7.07%